はじめに こちらでStaggered DIDを初めて知りました。 blog.brainpad.co.jp 介入タイミングが異なる場合のDIDということで、実務でも利用シーンがありそうな問題設計だと思いました。 簡単にまとめたいと思います。 概論 元の論文は以下になります。 arxiv.o…

はじめに 気になっていたこちらの書籍を読みました。 非線形時系列解析の基礎理論作者:平田 祥人,陳 洛南,合原 一幸東京大学出版会Amazon 元々学生の時に少し齧った内容だったので、非常に楽しかったです。 12章仕立てで様々な話題を広く薄く扱っており、読…

はじめに 概要 Robynを試す インストール モデルの設定 モデルの推定 パレート最適な投資内容を抽出 アロケーションの最適化 投資額を設定したアロケーションの最適化 所感 参考 はじめに Metaが開発しているMMMパッケージの存在を知りました。 github.com f…

はじめに こちらの本を読んでいます。 点過程の時系列解析 (統計学One Point)作者:崇宏, 近江,俊一, 野村発売日: 2019/06/08メディア: 単行本 前半としてポアソン過程と更新過程の内容をまとめていました。 saltcooky.hatenablog.com 今回はホークス過程につ…

はじめに こちらの本を読んでいます。 点過程の時系列解析 (統計学One Point)作者:崇宏, 近江,俊一, 野村発売日: 2019/06/08メディア: 単行本 毎度のこと内容を簡単にまとめます。 はじめに 点過程について 各要素の定義 確率密度関数 強度関数 イベント数の…

はじめに こちらの書籍を読んでいます。 Rによるベイジアン動的線形モデル (統計ライブラリー)作者:G.ペトリス,S.ペトローネ,P.カンパニョーリ発売日: 2013/05/08メディア: 単行本 その中で、動的因子分析について一部触れていたので、packageとRstanでの実…

はじめに 色々と発展的な時系列系の分析手法に手を付けようとすると、基本的な時系列分析についての知識が抜け抜けだったので、初心に帰って沖田先生の本に目を通しました。 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー)作者:竜義, 沖本発…

はじめに 色々と発展的な時系列系の分析手法に手を付けようとすると、基本的な時系列分析についての知識が抜け抜けだったので、初心に帰って沖田先生の本に目を通しました。 いつも通り簡単にまとめたいと思います。 経済・ファイナンスデータの計量時系列分…

はじめに 共立出版のOne point シリーズの野村俊一(著)「カルマンフィルタ」を読みました。 カルマンフィルタ ―Rを使った時系列予測と状態空間モデル― (統計学One Point 2)作者:野村 俊一発売日: 2016/09/08メディア: 単行本 最後に粒子フィルタに触れていま…